Validação de Modelos de Risco - Função Técnica

Funções: Técnicas - Modelos de Risco

Colocação: Gabinete de Validação de Modelos | Caixa Geral de Depósitos, Lisboa

Caracterização da Função e Principais Responsabilidades:

O Gabinete de Validação de Modelos (GVM) é um órgão de primeiro nível da estrutura orgânica da CGD, com a função de monitorização e controlo, dedicado à validação interna dos modelos de avaliação de riscos utilizados no Grupo CGD. Para esta posição destacam-se as seguintes tarefas e atividades:

• Avaliação independente às metodologias, desenvolvimento e implementação de modelos de risco;
• Assegurar validação inicial e periódica de modelos, de acordo com requisitos internos e regulamentares;
• Análise critica de resultados, desafio (análise challenge) e análises benchmarking aos modelos do Banco;
• Emitir opinião sobre a qualidade de dados e respetiva adequação aos modelos em que são utilizadas;
• Acompanhar a implementação das recomendações e melhorias decididas para os modelos de risco e processos de atribuição de notações do Banco;
• Validação independente de modelos estatísticos para fins de decisão, avaliação ou monitorização do risco de crédito (por exemplo: PD, LGD, CCF), quer no âmbito de IRB/Pilar 2, quer IFRS 9;
• Análise de dados e tratamento de informação, com recurso a ferramentas de programação (SAS, SQL, Python, R, VBA);
• Articulação das entregas com diferentes stakeholders e supervisor.

Perfil Pretendido:

• Licenciatura ou mestrado (preferencial) em Economia, Finanças, Gestão, Matemática Aplicada ou similares;
• Experiência (> 3 anos) na validação ou desenvolvimento de modelos de risco de crédito (IRB ou IFRS 9);
• Conhecimentos de risco, técnicas de modelização/validação estatística e de tratamento de bases de dados;
• Conhecimento profundo das Guidelines EBA sobre IRB;
• Competências na elaboração de relatórios analíticos e gráficos para apresentações internas e externas;
• Análise e avaliação critica de resultados na visão risco e negócio;
• Experiência em outros modelos de risco e/ou auditoria será valorizada;
• Conhecimentos de linguagens de programação (SAS, SQL, Python, R, VBA) e competências de tratamento estatístico e gestão de volume de dados relevante;
• Capacidade de comunicação (oral e escrita);
• Domínio da Lingua Inglesa (oral e escrita).

Caso reúna os requisitos necessários, deverá submeter a sua candidatura até ao dia 8 de junho de 2025.